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第36章 降龙十八掌求教Python回测码

作品:修仙时代我靠卖丹入财门作者:鹰览天下事
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市场平淡,心绪亦平。网格无触发,记录如常。然见降龙兄近日沉默,不知其“战略”思考可有进展?

老金: 我的小网格这周触发一次买入,成本又降了一点点。感觉不错。降龙兄可能在闭关研究?

无所不晓: (发截图,本周屏幕使用时间均值15分钟)控制得还行。观察仓那只股涨到10%了,我没卖,想试试能拿多久。没看消息,没开新仓。

贝悟得: 本周各账户平稳,M公司微涨,无操作。对决账户总收益+1.0%。@降龙十八掌 可能在忙。

降龙十八掌: (在收盘后近一小时才出现)在。这几天在折腾Python和回测。贝兄给的代码跑通了,数据也能看到。我试着回测了我最常用的一个形态——“底部放量长阳后,回踩5日线买入,跌破20日线卖出”。用的是XX科技(我重仓那只)过去五年的数据。

降龙十八掌: 结果……我发个图吧。

(降龙十八掌 发送了一张回测结果图的截图,比较模糊,但能看出净值曲线、回撤图和几个关键指标)

• 初始资金:100000

• 最终资金:约118000

• 总收益率:18%

• 年化收益率:约3.4%

• 最大回撤:-28%

• 胜率:48%

• 交易次数:22次

• 对比基准(买入持有):该股票过去五年涨幅约-15%(因近期大跌)。

降龙十八掌: 看吧,我的方法,在过去五年里,用在这只股票上,跑赢了买入持有(它跌了15%,我方法赚了18%),而且躲过了最大的下跌。但是……年化才3.4%,比银行理财高不了多少,最大回撤28%,吓死人。胜率不到一半。而且,这是在我最熟悉、自认为把握最大的形态上。如果应用到其他股票,或者全市场,可能更差。

降龙十八掌: 贝兄,明觉兄,你们说得对。我太依赖“感觉”和“经验”了。数据告诉我,我这套东西,也许能让我比死扛少亏点,甚至在震荡市里赚点小钱,但它根本谈不上是什么“必胜法”,收益低,波动大,需要持续盯盘和承受巨大心理压力。我之前全仓搞,真是……不知死活。

他的语气充满了失落,但更多的是清醒后的震撼。数据的力量是直观的。他亲眼看到,自己奉为圭臬的方法,在历史数据中的真实表现是如此“平庸”甚至“低效”。

明觉:

…。。
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